العلاقة السببية بين مؤشر تقلبات السوق VIX وأسعار النفط العالمية في ظل التوترات الجيوسياسية: دراسة قياسية باستخدام منهجية تودا-ياماموتو

امبيه, أ.د عبد الحكيم محمد; الضبع, أ. إيناس إبراهيم

dc.contributor.author	امبيه, أ.د عبد الحكيم محمد
dc.contributor.author	الضبع, أ. إيناس إبراهيم
dc.date.accessioned	2026-10-21T08:41:02Z
dc.date.available	2026-10-21T08:41:02Z
dc.date.issued	2026-10-21
dc.identifier.issn	2958-4574
dc.identifier.uri	http://dspace-su.server.ly:8080/xmlui/handle/123456789/3883
dc.description.abstract	تهدف هذه الدراسة إلى قياس العلاقة السببية بين مؤشر تقلبات السوق VIX وأسعار النفط العالمية في ظل التوترات الجيوسياسية، للفترة من 2-مارس إلى 3-يونيو 2026، باستخدام منهجية تودا ياماموتو Toda- Yamamot. توصلت الدراسة إلى وجود علاقة سببية أحادية الاتجاه فقط من مؤشر الخوف إلى أسعار النفط العالمية في ظل التوترات الجيوسياسية، عليه توصي الدراسة إلى أنه بالإضافة إلى متابعة التأثيرات الإيجابية أو السلبية للأحداث السياسية والاقتصادية الدولية الكبرى على أسعار النفط بشكل مستمر، يجب على المستثمرين في أسواق النفط الخام استخدام مؤشرات الخوف للتنبؤ بتحركات أسعار النفط ثم تنفيذ استراتيجيات الشراء الطويل أو البيع القصير للتحوط من مخاطر الأسعار	en_US
dc.publisher	جاعمة سرت	en_US
dc.relation.ispartofseries	مجلد التاسع العدد الثاني;194-187
dc.subject	VIX	en_US
dc.subject	العلاقة السببية	en_US
dc.subject	وأسعار النفط العالمية في ظل التوترات الجيوسياسية	en_US
dc.subject	تودا-ياماموتو	en_US
dc.title	العلاقة السببية بين مؤشر تقلبات السوق VIX وأسعار النفط العالمية في ظل التوترات الجيوسياسية: دراسة قياسية باستخدام منهجية تودا-ياماموتو	en_US
dc.type	Article	en_US